상관 외환 공장

Forex 공장 통화 상관 관계. 미국 달러화가 아닌 통화 지수는 달러화로 교대로 움직여서는 안됩니다. 그러나 달러가 일반적으로 지수를 구성하는 데 가장 큰 비중을 차지하기 때문에 높은 상관 관계가 예상됩니다. 우리가 특정 차트를보고 싶다면 소스를 게시하십시오.

외환 시장의 상관 관계 기초 - EURUSD 및 USDCHF.

Forex 공장 통화 상관 관계. 그래서, E / U에서 오래 걸릴 생각이라면, 스위스 인에 대해 잠시 생각해 보시겠습니까? 또는 방향에 관계없이 상관 관계에 상관없이 각 쌍을 개별적으로 거래합니까? 또한 상관 관계가 얼마나 짧을까요? 나는 적당한 상관 관계 (eyeballing 만)를 보았다.

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MetaTrader MT4에 대한 실시간 상관 관계 표시기.

실시간 상관 관계 표시기의 데모.

MetaTrader MT4의 FX AlgoTrader Real Time Correlation 표시기는 MT4 차트에서 최대 25 개의 사용자 정의 자산과 관련 상관 관계를 표시하는 실시간 상관 관계 기능을 제공합니다. 이 시스템은 FX AlgoTrader JFX 시리즈 제품의 일부인 JavaFX 인터페이스에 의해 제어됩니다.

상관 관계 (Correlation)는 두 자산 간의 관계를 통계적으로 측정 한 것입니다. The Pearson correlation coefficient는 -1과 +1 사이의 범위입니다. 따라서 +1의 상관 관계는 두 자산이 같은 방향으로 이동한다는 것을 의미합니다. 100 % 상관 관계 -1은 두 자산이 반대 방향으로 100 % 이동한다는 것을 의미합니다. 0의 상관 관계는 두 자산간에 상관 관계가 없음을 나타냅니다. 즉, 가격은 서로 관계가 완전히 연결되지 않은 방식으로 이동합니다.

거래에서 상관 관계 사용.

상호 관련성이 높은 두 가지 자산 간 상관 관계가 무너지는 상황을 찾는 거래 차익 거래자에게는 상관 관계가 특히 중요합니다. 이러한 상황은 각 자산을 동시에 사고 팔 수있는 기회를 창출 할 수 있습니다. 전형적으로 arb 상인은 효과적으로 두 자산 가격의 차이 인 자산 사이의 '스프레드'를 분석합니다. 한 자산 가격이 다른 자산 가격과 비교하여 상승하면 상인은 더 높은 가격의 자산을 팔고 낮은 가격의 자산을 구매할 것입니다. 두 자산 가격이 일치하거나 미래의 어떤 시점에서 평균값으로 되돌아갑니다.

스크린 샷.

10 개의 Forex Pairs에 대한 60 분 상관 데이터.

10 개의 지수에 대한 60 분 상관 관계 데이터.

10 개의 상품에 대한 60 분 상관 관계 데이터.

여러 자산 클래스에 대한 60 분 상관 관계 데이터 (인터페이스 최소화)

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외환 상관.

다음 표는 외환 시장의 다양한 패리티 간의 상관 관계를 나타냅니다.

상관 계수는 두 패리티 간의 움직임의 유사성을 강조합니다.

상관 관계가 높고 (80 이상) 긍정적 인 경우 통화가 동일한 방식으로 이동합니다. 상관 관계가 높고 (80 이상) 음수이면 통화가 반대 방향으로 이동합니다. 상관 관계가 낮 으면 (60 미만) 통화가 같은 방식으로 움직이지 않습니다.

시간당.

매일.

시간당.

매일.

통화의 상관 관계는 조합의 위험을 더 잘 평가할 수있게 해줍니다. 상관 관계는 두 통화 쌍 사이에 존재하는 관계를 측정합니다. 예를 들어 두 통화 쌍이 비슷한 방식으로 움직일 지 여부를 알 수 있습니다.

두 상관 통화는 같은 방향으로 움직이는 경우 100에 가까운 계수를 가지며 반대 방향으로 움직일 경우 -100의 계수를 갖습니다. 0에 가까운 상관 관계는 두 통화 쌍의 움직임이 관련이 없음을 나타냅니다.

어떻게 계산됩니까?

이 사이트상의 상관 관계의 계산은 "상관의 피어슨 계수 (Pearson of correlation)"로 알려진 표준 공식을 사용한다. 시리즈의 길이는 "Num Period"필드에 의해 주어진다. 들. 계산에 대한 자세한 내용은 Wikipedia 페이지 (en. wikipedia. org/wiki/Correlation_and_dependence)를 참조하십시오.

데이터는 어떻게 사용됩니까?

위험 관리.

포트폴리오의 미결 위치가 상관 관계인지 여부를 아는 것이 중요 할 수 있습니다. 강한 상관 관계가있는 세 가지 통화 쌍 (예 : EURUSD, USDCHF 및 USDNOK)으로 거래가 열려있는 경우, 포지션 중 하나가 중도 상실에 도달하면 다른 두 포지션이 매우 높을 것으로 예상해야합니다 손실 - 포지션. 이 경우 심각한 손실을 피하기 위해 위치의 크기를 조정하는 것이 중요합니다.

시장의 수정.

원칙적으로 장기적으로 상관 관계를 수정하면 시장이 변화를 겪고 있음을 입증 할 수 있습니다. 예를 들어, EURUSD와 GBPUSD가 수개월 동안 강하게 상호 연관되어 있고 상관 관계가 해제 된 경우 EUR 및 / 또는 GBP에 관한 시장 심리가 변화하는 징후 일 수 있습니다. 하나는 두 통화 중 하나에서 추세의 시작 또는 끝을 볼 수 있습니다.

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Forex Correlation Heatmap 및 상관 관계 테이블.

상관 관계 란 무엇입니까? 위키피디아 정의 :

확률 이론과 통계에서 상관 관계 (종종 상관 계수로 측정 됨)는 두 무작위 변수 간의 선형 관계의 강도와 방향을 나타냅니다. 일반적으로 통계적 사용에서 상호 관계 또는 상호 관계는 독립으로부터 두 변수의 이탈을 나타냅니다.

일부 통화 쌍은 같은 방향으로 함께 움직이는 경향이 있습니다. 다른 통화 쌍은 반대 방향으로 움직이는 경향이 있습니다. 통화 쌍이 서로에 대해 상대적으로 움직이는 경향을 이해하는 것은 여러 가지 다른 방식으로 사용될 수 있습니다. Forex 포트폴리오의 다양 화 방법과 간접적 인 위험 프로필을 분석하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 헤지 거래를 시작하는 방법을 이해하는 데 사용될 수도 있습니다.

통화 상관 관계는 과거에 통화 쌍 가격이 (통계적으로) 얼마나 밀접하게 움직 였는지를 측정합니다.

몇 가지 통화가 서로 어떻게 관련되는지 예. 긍정적 또는 부정적.

색상이 어두울수록 상관 관계가 높아집니다. 위의 히트 맵의 경우에는 XAG / USD와 비교되는 EUR / USD 간의 높은 상관 관계를 분명하게 볼 수 있습니다. 실버는 USD가 유로화와 비교할 때 손실 가치가있는 상품입니다. 높은 상관 관계를 감안할 때 USD가 유로화 대비 낮아질수록 실버 대 감사 할 가능성이 높습니다. 그 반대도 사실입니다.

다양한 쌍의 수치 상관 값을 비교하기 위해 테이블보기가 있습니다. 직접 및 역 상관 관계의 완벽한 예는 다음 두 열에 있습니다.

-1과 +1 사이의 수인 상관 계수는 두 쌍의 상관 관계가 얼마나 긴밀한 지 표현하는 데 사용됩니다.

EUR / USD는 USD / JPY와 역으로 상관됩니다. 지난 주에 쌍은 -0.8에서 역으로 상관 관계가있었습니다. EUR 대비 USD로 얻은 이익은 JPY 대비 USD의 손실과 상관 관계가있었습니다. 다음 열에는 반대 유형의 상관 관계가 표시됩니다. 지난 주 EUR에서 USD를 얻었을 때 실버에 대한 USD의 상승률은 0.90이었습니다.

마지막으로, 두 쌍의 상관 계수가 0에 가까울 경우 두 쌍은 서로 독립적으로 이동하는 경향이 있습니다.

통화 정책의 변화 또는 생태 정치적 환경의 변화로 인해 통화 상관 관계가 시간이 지남에 따라 변할 수 있음을 알아 두는 것이 중요합니다. 예를 들어, 두 나라 간 새로운 광범위한 자유 무역 협정은 그들의 통화가 장래에 더욱 강하게 상호 연관 될 수 있음을 의미합니다. 거래자는 상관 관계의 변화가 위험 프로파일에 영향을주기 때문에 상관 관계의 변화를 분석하려고합니다.

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Alfonso Esparza.

alfonso_forex.

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