외환 주문서 데이터

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어디에서 외국환 주문 흐름에 대한 데이터를 얻을 수 있습니까?
지난 10-15 년 동안 거래 된 통화 당 주문 흐름 (일별 집계)을위한 교류의 유동성에 관한 논문 연구를위한 자료가 필요합니다. 도움!!
Joshua가 말했듯이, spot fx는 분산되어 있습니다. 또한 중개인 (브로커 딜러)은 주로 주문 흐름을 공유하기를 주저합니다. 주로 부분 / 전체 b - 북 (집계 또는 고객 거래 내재화)을 실행하고 있음을 나타 내기 때문입니다. 이것은 특히 소매상 인이 소매상 인에게 민감한 주제가되었습니다. 특히 거래 상대방이 유능한 상인이라고 의심 할 경우 상인이 '당신과 거래'하거나 거래를 조작하려는 유혹에 빠지기 때문입니다. A-book이 있더라도, 주문 흐름은 브로커 전체에서 여전히 가변적입니다 (집계가 최종 목적지에 도달하기 전에 여러 유동성 공급자를 관통 할 수 있기 때문에).
[retail] fx 주문 흐름에 대한 실시간 통계에 가깝게 접근하는 가장 좋은 장소는 MyFxBook 커뮤니티 전망입니다. 통계를 추적하기 위해 연결하는 모든 실제 [확인 된] 거래 계정의 볼륨을 샘플링합니다.
제도적 측면에서보다 포괄적 인 일일 물량 조사 : Reuters FX Spot Volumes 및 ICAP Monthly Volume Data.
거의 모든 일일 외환 상환 규모를 정기적으로 추적하는 가장 포괄적 인 장소는 국제 정산 은행 (BIS)의 반기 및 반년마다 실시되는 설문 조사입니다. 당신이 여기서 브로커가 "forex가 하루에 4 조 + 1 조 달러를 들여다 보았을 때, BIS는 그 통계를 어디서 얻을 수 있는지 알려줍니다.
다른 영예로운 언급 :
1) Integral FX TradeVault. 유료 서비스이지만 필수적인 것은 업계의 대규모 애그리 게이터 중 하나입니다.
2) LMAX 교환. 그들은 일간 거래량을 아직 일반 대중에게 공개하지 않지만 현물 외환 (마지막 주문 주문서는 없음)에 대한 첫 번째 투명 거래로, 주문 흐름에서 관련 통계가 더 커짐에 따라 관련 통계를 보는 것이 재미있을 것입니다 플레이어.
3) ForexMagnates. 전세계의 많은 대형 플레이어와 중개인은 전월 마감 후 며칠 내에 개별 월간 볼륨을 게시합니다.
4) FXCM 실제 볼륨 및 트랜잭션 표시기. FXCM은 소매 업계뿐만 아니라 기관의 대형 고객이기도하지만, 지표는 fxcm 고객 만의 소매 주문 흐름을 수행하기로되어 있지만 많은 조합 주문 흐름이 있습니다.
더 많은 브로커가 업계가 투명성을 높이기 위해 주문 흐름을 게시하기 시작할 것입니다. Post Dodd-Frank / LIBOR 사후 관리 규정은 더 많은 기관이 OTC 제품에 대한 정확한 거래보고를하도록 권장하므로 실시간 또는보다 빈번한 볼륨 데이터가 바로 다음 단계 일뿐입니다.
CLS는 글로벌 결제 대 지불 FX 결제 플랫폼으로 Quandl을 통해 집계 된 데이터를 제공합니다. CLS는 전체 시장을 커버하지는 않지만 전세계 FX 반 환율의 절반 정도를 (다른 거래 플랫폼에 걸친 멤버십으로) 정착시킵니다. 주문 흐름 데이터는 현물 거래에만 제공됩니다.
희망이 도움이됩니다. 에스.
왜 당신이 시도하지 않습니다.
그러나 FX 주문 흐름에 관한 것은 많은 주문 유형이 있습니다 : 가격 / 견적, 자연스러운 흐름, 헷지.

주문서, 레벨 I 및 II 시장 데이터에 대한 설명.
시장 데이터 피드 간의 차이점에 대해 알아보십시오.
무역업자가 거래를하는 데 사용하는 도구 중 하나는 일반적으로 레벨 I 및 레벨 II 시장 데이터라고하는 시장 데이터입니다. 시장 데이터에는 현재 가격 및 최근에 완료된 거래에 대한 정보가 포함됩니다. 레벨 II는 레벨 1보다 많은 정보를 제공합니다. 거래자는 거래에 필요한 데이터 피드를 결정한 다음 브로커를 통해 해당 데이터 피드에 가입합니다. 브로커에 따라, 레벨 Ⅰ과 레벨 Ⅱ는 그들과 관련된 비용이 다를 수 있습니다.
따라서 데이터 피드의 차이점을 알아야하므로 불필요한 것에 대해 비용을 지불하지 않습니다.
수준 1 시장 데이터.
기본 시장 데이터는 수준 I로 알려져 있으며 다음과 같은 정보를 포함합니다.
입찰가 : 누군가가 자산을 사 겠다는 가장 높은 게시 가격. 입찰가 크기 : 사람들이 입찰가로 구매하려고하는 주식, 외환 거래 또는 계약 수. Ask Price : 누군가가 자산을 팔려고하는 최저 게시 가격. & # 34; 쿠폰 가격이라고도합니다. & # 34; Ask size : 주식 가격, 매도 가격 또는 매도 가격의 매수. 최종 가격 : 마지막 거래가 발생한 가격입니다. 마지막 크기 : 마지막 거래에 관련된 주식, 외환 롯트 또는 계약 수.
수준 I 시장 데이터는 대부분의 차트 기반 거래 시스템을 거래하는 데 필요한 모든 정보를 제공합니다. 가격 행동 또는 지표 기반 전략을 거래하는 경우 레벨 I 시장 데이터가 모두 필요합니다.
다른 거래자가 입찰 및 제공하는 방식의 변화를 기반으로 거래하는 Scalpers 또는 거래자는 여러 단계의 입찰가 및 오퍼를 제공하는 Level II 데이터를 사용합니다.
수준 II 시장 데이터.
레벨 II는 레벨 I 데이터보다 많은 정보를 제공합니다. 주로 가장 높은 입찰가 및 쿠폰 만 표시하는 것이 아니라 다른 가격의 입찰가 및 쿠폰을 보여줍니다.
최고 입찰 가격 : 거래자가 자산을 구매할 의사가있는 최고 5 ~ 15 개 가격으로 그렇게하도록 명령했습니다. 즉, 현재 입찰가뿐만 아니라 현재 입찰가 아래에있는 모든 입찰가를 볼 수 있습니다. 활발하게 거래되는 주식의 경우 일반적으로 현재 입찰가보다 0.01 달러마다 입찰가가 매겨지고 적극적으로 거래되는 선물의 경우 일반적으로 현재 입찰가보다 매시마다 입찰가가 결정됩니다. 현재 입찰가와 다음 입찰가 사이에 간격이 있으면 일반적으로 주식 또는 계약의 입찰 / 판매 스프레드가 입찰가 또는 제공 가격이 표시된 모든 주식보다 큽니다. 입찰가 크기 : 각 입찰가로 사람들이 구매하려고 시도하는 주식, 외환 거래 또는 계약 수. 가장 낮은 가격 : 최저 가격이 5-15 등급으로 거래자가 자산을 기꺼이 팔고, 그렇게하도록 명령했습니다. 활발히 거래되는 주식의 경우 현재 매도 금액보다 0.01 달러가 높으며 적극적으로 거래되는 선물의 경우 현재 매도보다 매도율이 높습니다. Ask sizes : 각 매도 가격에서 사용 가능한 주식, 외환 또는 계약 수.
수준 II 시장 데이터는 입찰 및 제안에서 발생하는 변경 사항을 기반으로 거래에 필요한 추가 정보를 제공합니다.
일부 거래자는 얼마나 많은 주식이 입찰되고 있는지를보고 싶어합니다. 이것은 어느 쪽이 더 열심히 또는 더 강력하고, 가격의 단기적 방향을 예측할 수 있는지를 나타낼 수 있습니다. 이 전략은 최근 트랜잭션을 관찰하는 것과 결합됩니다. 거래의 대부분이 입찰에서 발생하는 경우 단기간에 가격이 하락할 수 있음을 의미하며 대부분의 거래가 제안에서 발생하는 것처럼 가격이 상승 할 수 있습니다. 이 방법은 차트 기반 전략과 결합 될 수도 있습니다.
레벨 II는 주문이 완료되어 대기중인 주문을 표시하기 때문에 주문 도서라고도합니다. 다른 사람이 같은 가격으로 다른 사람과 기꺼이 거래 할 때 주문이 채워집니다. 레벨 II는 시장 심도로도 알려져 있는데, 입찰가 및 가격에 각각 사용할 수있는 계약 수를 보여주기 때문입니다.
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가용성 및 가격.
시장 데이터는 시장을 제공하는 거래소에서 가져옵니다. 예를 들어 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)는 뉴욕 증권 거래소에 상장 된 주식에 대해 레벨 I 및 II 데이터를 제공합니다. 하루 거래자는 하루 중개 거래를 통해 시장 데이터를받습니다. 레벨 I 및 II는 선물 및 주식에 사용할 수 있습니다. 몇몇 forex 중개인은 또한 수준 II 시장 자료를, 전부는 아닙니다 제안합니다.
레벨 II는 주식 및 선물에 대한 레벨 I 이상의 비용입니다. 일부 브로커는 모든 데이터 피드를 무료로 제공 할 수 있지만 대개 보완을 위해 더 높은 수수료를 부과합니다. 레벨 II를 제공하는 Forex 중개인은 일반적으로 수수료를 부과하지 않습니다.

시간과 당신의 외환 거래를 열어 주문 및 위치 완벽합니다.
이 기사의 내용
다음 기사는 JB Marwood의 게스트 포스트입니다. JB Marwood는 재무 분석 및 거래 시스템에 대한 열정을 가진 경험 많은 상인입니다. jbmarwood에서 그의 블로그를 확인하고 그의 무료 거래 도구 과정에 등록하십시오.
세계는 외환 거래자들로 가득차 있습니다.
매일 5 조 달러 상당의 거래가 전 세계에서 발생합니다. 그러나 이것에도 불구하고 수백만 명의 외환 거래자들이 정확히 동일한 방식으로 시장에 접근합니다.
그들은 모두 가격 행동을 보거나 기술 지표를 사용합니다. 이동 평균, MACD, RSI, 추세선, 피벗 점, 지지점 및 저항선. 이러한 기술 지표 및 패턴을 따르면 상인들은 추세를 찾고 시장이 다음에 어디로 갈지 예측할 수 있습니다.
그러나이 접근 방식의 문제점은 실제로 시장을 움직이는 요소 중 하나만 포함한다는 것입니다. 그것은 펀더멘탈을 무시하고, 뉴스를 무시하고, 시장 감정을 무시하고, 다른 모든 시장 동태를 무시합니다.
상인으로서 기술 지표가 유용하다는 것을 알고 있습니다. 그러나 시장에서 더 많은 것을 얻으려면 다른 구성 요소를 살펴 보는 것이 중요합니다.
틀림없이 시장 내부를 보는 것은 쉽지 않지만 OANDA에서 개발 한 도구가 두 가지 있습니다. 이 툴을 사용하면 더 나은 거래 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
위치 비율을 엽니 다.
내가보기에 좋아하는 첫 번째 도구는 OANDA 고객이 보유하고있는 모든 미결제 포지션을 요약 한 외환 포지션 비율입니다.
이 데이터는 통화 쌍이 긴 거래자의 비율과 부족한 비율을 보여줍니다. 데이터는 OANDA 고객에게만 국한되어 있지만, OANDA는 대형 브로커이기 때문에 데이터가 전체적으로 외환 시장을 대표하는 것으로 나타났습니다.
확대하려면 클릭하십시오.
사용 방법.
이 데이터를 볼 때 무엇을 발견 할 수 있느냐는 보통 긴장과 반바지 사이에 비교적 건강한 균형이 있다는 것입니다. 대부분의 통화 쌍에는 35 % & # 8211; 사이의 긴 / 짧은 비율이 있습니다. 65 % 범위.
그러나 한 방향으로 매우 강한 움직임이있을 때 개방 위치 비율은 극도로 일방적으로 될 수 있습니다. 그리고 이러한 극단적 인 상황에서 좋은 반전 거래가 발견 될 수 있습니다.
이것은 단기적인 것이 아닙니다. 비율을 재조정하고 시장이 반전을 경험할 수 있도록 거래를 수 일 동안 개최해야하는 경우가 종종 있습니다. 그러나, 나는 이들이 좋은 거래를하는 것으로 나타났습니다. 특히 다른 요인들이 일치 할 때 그렇습니다.
모든 시장이 동등한 것은 아닙니다.
알고 있어야 할 한가지는이 기법이 금과 달러 또는 국내 통화 정책에 의해지지 받고있는 통화로 작동하지 않는다는 것입니다.
예를 들어, 오래 전에 EUR / CHF 포지션 비율은 미결 포지션의 90 %가 길다는 것을 나타 냈습니다. 그러나 이는 스위스 국립 은행이 통화를 유로화로 고정 시켰기 때문에 모두가 알 수 있었기 때문입니다. 이 상황에서 시장에 반대하는 것은 효과적이지 않았습니다.
물론, 나무못은 날아갔습니다.
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OANDA 주문서.
두 번째로 볼 수있는 도구는 OANDA Order Book이며 이것은 외환 시장에서 내가 가장 좋아하는 거래 도구 중 하나 여야합니다. 다시 말하지만, 이것은 가격 행동 만 보는 대신 시장의 역 동성을 살펴 보는 데 매우 유용한 도구입니다.
이 차트는 역사적인 주문서와 함께 시장에서의 구매 및 판매 주문 모음을 보여줍니다. 그래서이 지역들은 정말로 강한지지와 저항 수준을 제공 할 것 같다.
또한 Tradeciety가 이미 여기에서 보여 주듯이 대다수의 주문이 종종 라운드 수에 집중되어 있다는 것이 분명합니다.
따라서 2015 년 10 월 15 일 아침에 EUR / GBP 주문 도서를 볼 수 있습니다. 왼쪽에는 모든 미결 주문이 표시되어 있으며 0.7400 레벨 바로 아래에 파란색의 공개 판매 주문이 있음을 알 수 있습니다 .
이 주문들 중 많은 부분이 정지되었을 것이며, 일부 주문은 탈주 명령이 될 것입니다. 이 시점에서, EUR / GBP은 0.7421에서 거래되고 있었다.
확대하려면 클릭하십시오.
그래서 우리는 주문서에서 0.7396 & # 8211; 0.7400 지역은 상인을위한 열쇠가 될 것입니다.
시장이이 수준 이상으로 유지된다면 아마 우리는 더 높은 곳에 머무르고 상향 거래를 할 것입니다. 그러나 시장이이 수준에 도달하면 우리는 많은 판매 주문이 들어 와서 구매를 압도 할 것입니다. 그렇게되면 쉽게 강하 할 수 있습니다.
다음 그림은 약 22 시간 후 주문서와 가격 차트를 보여줍니다. 그리고이 시점에서 EUR / GBP는 0.7350 전후로 거래되고 있습니다.
확대하려면 클릭하십시오.
파란 팔 주문의 주문이 사라진 것을 볼 수 있습니다.
0.7400 수준의 열쇠가 깨지면 시장은 빠르게 떨어지고 계속 떨어졌습니다.
0.7400 수준으로 EUR / GBP를 판매 한 상인은 적어도 30 & # 8211; 그들이 날카로운 경우에 아래쪽에 40의 주사위 점.
전반적으로 시장을 만드는 다른 구성 요소를 고려해야하며 가격 결정 및 기술 패턴에만 충실해야합니다.
여기에 설명 된 두 가지 도구는 역전을 선택하고 시장에서 강력한 지원 및 저항 수준을 찾는 데 유용합니다.
그들은 식별 할 수있는 약간의 기술이 필요하며 그들은 스스로 사용해서는 안됩니다. 그러나 때때로, 이 공구는 중대한 통찰력을 보여주고 상인이 그들의 forex 무역 안에 가장자리를 발견 할 것을 도울 수 있는다.
스크린 샷은 OANDA의 거래 웹 도구를 사용하여 얻은 것입니다. Tradeciety는 Oanda와 관계가 없습니다.
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